PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с ^DJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с ^DJT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Dow Jones Transportation Average (^DJT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или ^DJT.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и ^DJT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и ^DJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.35

^DJT:

-0.14

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.71

^DJT:

-0.02

Коэф-т Омега

^DJI:

1.10

^DJT:

1.00

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.43

^DJT:

-0.12

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.46

^DJT:

-0.32

Индекс Язвы

^DJI:

4.78%

^DJT:

10.34%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.23%

^DJT:

25.06%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

^DJT:

-60.92%

Текущая просадка

^DJI:

-5.98%

^DJT:

-15.28%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у ^DJT с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции ^DJT по среднегодовой доходности: 8.76% против 5.59% соответственно.

^DJI

С начала года

-0.52%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-3.26%

1 год

6.05%

5 лет

12.34%

10 лет

8.76%

^DJT

С начала года

-5.38%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-13.67%

1 год

-3.47%

5 лет

14.20%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и ^DJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c ^DJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ^DJT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и ^DJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и ^DJT

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ^DJT в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и ^DJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и ^DJT

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 5.87%, в то время как у Dow Jones Transportation Average (^DJT) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...