PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с ^DJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с ^DJT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Dow Jones Transportation Average (^DJT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или ^DJT.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и ^DJT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и ^DJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%1,600.00%1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,890.50%
1,645.09%
^DJI
^DJT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.25

^DJT:

-0.44

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.48

^DJT:

-0.48

Коэф-т Омега

^DJI:

1.07

^DJT:

0.94

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.26

^DJT:

-0.36

Коэф-т Мартина

^DJI:

0.99

^DJT:

-1.14

Индекс Язвы

^DJI:

4.35%

^DJT:

9.16%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.05%

^DJT:

23.86%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

^DJT:

-60.92%

Текущая просадка

^DJI:

-10.89%

^DJT:

-23.98%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -5.71%, что значительно выше, чем у ^DJT с доходностью -15.09%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции ^DJT по среднегодовой доходности: 8.30% против 4.37% соответственно.

^DJI

С начала года

-5.71%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-4.75%

1 год

5.32%

5 лет

11.05%

10 лет

8.30%

^DJT

С начала года

-15.09%

1 месяц

-9.37%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-11.77%

5 лет

10.80%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и ^DJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c ^DJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Dow Jones Transportation Average (^DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DJI, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJI: 0.25
^DJT: -0.44
Коэффициент Сортино ^DJI, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DJI: 0.48
^DJT: -0.48
Коэффициент Омега ^DJI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DJI: 1.07
^DJT: 0.94
Коэффициент Кальмара ^DJI, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DJI: 0.26
^DJT: -0.36
Коэффициент Мартина ^DJI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DJI: 0.99
^DJT: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ^DJT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и ^DJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.44
^DJI
^DJT

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и ^DJT

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ^DJT в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и ^DJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.89%
-23.98%
^DJI
^DJT

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и ^DJT

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 12.15%, в то время как у Dow Jones Transportation Average (^DJT) волатильность равна 16.38%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
16.38%
^DJI
^DJT